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Stochastic Processes with R: An Introduction (Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science)
Chapman and Hall/CRC
Olga Korosteleva
probability
poisson
brownian
random
motion
markov
rate
function
matrix
trajectories
transition
step
specifying
standard
suppose
probabilities
exp
independent
nonhomogeneous
conditional
trajectory
compute
expected
parameters
variance
simulate
nsteps
stochastic
initial
intensity
price
simulations
average
ifelse
lwd
µn
computing
total
values
consider
increments
plotting
stock
xlab
branching
eq.data
ylab
discrete
lambda
processes
Année:
2022
Langue:
english
Fichier:
PDF, 5.96 MB
Vos balises:
5.0
/
3.5
english, 2022
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